Сравнение SCYB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SCYB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCYB и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.10% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.
SCYB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCYB и HYG
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
SCYB vs. HYG — Ранг доходности на риск
SCYB
HYG
Сравнение SCYB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYB | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.87 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.82 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.57 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.45 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между SCYB и HYG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и HYG
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.06% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и HYG
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCYB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -34.25% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -3.93% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.05% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.27% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и HYG
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.28% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCYB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.30% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.93% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 5.57% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.51% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 8.31% | -3.11% |