Сравнение SCYB с SCHI
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 7.03% vs 5.80% for SCHI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCYB и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.76% | 8.33% | 8.15% | 6.74% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.37% | 9.47% | 3.32% | 6.02% |
Correlation
The correlation between SCYB and SCHI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between SCYB and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SCYB
SCHI
Сравнение SCYB c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCYB | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.94 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 6.54 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCYB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.30 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SCHI
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -20.67% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.01% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.19% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -5.71% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.89% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SCHI
Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.09%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.32% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 3.09% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.16% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 6.66% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 7.40% | -2.27% |
Сравнение комиссий SCYB и SCHI
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SCHI
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SCHI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.92% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and SCHI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHI has higher volatility (1.32%) compared to SCYB (1.09%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs SCHI's -20.67%.
On 1-year performance, SCYB leads with 7.03% vs 5.80% for SCHI. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.03% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHI.
SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 5.04% for SCHI.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while SCHI is Corporate Bonds. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.05% for SCHI.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор