PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCYB с SCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYB с SCHI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

SCYB и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или SCHI.

Корреляция

Корреляция между SCYB и SCHI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCYB:

1.52

SCHI:

1.18

Коэф-т Сортино

SCYB:

2.22

SCHI:

1.64

Коэф-т Омега

SCYB:

1.33

SCHI:

1.20

Коэф-т Кальмара

SCYB:

1.75

SCHI:

0.08

Коэф-т Мартина

SCYB:

9.35

SCHI:

3.68

Индекс Язвы

SCYB:

0.92%

SCHI:

1.72%

Дневная вол-ть

SCYB:

5.72%

SCHI:

5.54%

Макс. просадка

SCYB:

-4.92%

SCHI:

-78.09%

Текущая просадка

SCYB:

-0.08%

SCHI:

-72.97%

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 2.69%.

SCYB

С начала года

2.39%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

2.37%

1 год

8.63%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHI

С начала года

2.69%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.27%

1 год

6.50%

3 года

3.88%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий SCYB и SCHI

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCYB и SCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг риск-скорректированной доходности SCYB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCYB c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и SCHI

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SCHI в 5.10%

TTM202420232022202120202019
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.13%7.07%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.10%5.12%4.28%3.10%1.93%2.31%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и SCHI

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SCHI в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и SCHI

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...