PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCYB с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYB с SCMB

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

SCYB и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или SCMB.

Корреляция

Корреляция между SCYB и SCMB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SCYB и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.22%
1.68%
SCYB
SCMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCYB:

3.10

SCMB:

1.12

Коэф-т Сортино

SCYB:

4.81

SCMB:

1.55

Коэф-т Омега

SCYB:

1.62

SCMB:

1.21

Коэф-т Кальмара

SCYB:

7.18

SCMB:

1.70

Коэф-т Мартина

SCYB:

25.83

SCMB:

4.26

Индекс Язвы

SCYB:

0.49%

SCMB:

1.03%

Дневная вол-ть

SCYB:

4.10%

SCMB:

3.93%

Макс. просадка

SCYB:

-3.57%

SCMB:

-5.36%

Текущая просадка

SCYB:

-0.19%

SCMB:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.21%.

SCYB

С начала года

1.85%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

4.23%

1 год

12.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCMB

С начала года

1.21%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

1.68%

1 год

4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCYB и SCMB

И SCYB, и SCMB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
График комиссии SCYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCYB и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг риск-скорректированной доходности SCYB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCYB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCYB c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCYB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.101.12
Коэффициент Сортино SCYB, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.811.55
Коэффициент Омега SCYB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.621.21
Коэффициент Кальмара SCYB, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.181.70
Коэффициент Мартина SCYB, с текущим значением в 25.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.834.26
SCYB
SCMB

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SCMB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.10
1.12
SCYB
SCMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и SCMB

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SCMB в 4.13%

TTM202420232022
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		8.30%8.75%4.06%0.00%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		4.13%4.13%4.67%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и SCMB

Максимальная просадка SCYB за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки SCMB в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.19%
-0.40%
SCYB
SCMB

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и SCMB

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 0.89%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.89%
1.12%
SCYB
SCMB