PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCYB с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCYB и SCMB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SCYB с SCMB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

SCYB и SCMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или SCMB.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCYB:

1.63

SCMB:

0.29

Коэф-т Сортино

SCYB:

2.36

SCMB:

0.33

Коэф-т Омега

SCYB:

1.36

SCMB:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCYB:

1.89

SCMB:

0.24

Коэф-т Мартина

SCYB:

10.08

SCMB:

0.71

Индекс Язвы

SCYB:

0.92%

SCMB:

1.63%

Дневная вол-ть

SCYB:

5.78%

SCMB:

4.87%

Макс. просадка

SCYB:

-4.92%

SCMB:

-6.13%

Текущая просадка

SCYB:

-0.04%

SCMB:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -1.53%.

SCYB

С начала года

2.51%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

1.75%

1 год

9.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCMB

С начала года

-1.53%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.63%

1 год

1.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий SCYB и SCMB

И SCYB, и SCMB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCYB и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг риск-скорректированной доходности SCYB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCYB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCYB c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SCMB равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и SCMB

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SCMB в 3.28%

TTM202420232022
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.11%7.06%3.36%0.00%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.28%3.34%3.10%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и SCMB

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCMB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и SCMB

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...