PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 6.99% vs 6.86% for SCMB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и SCMB

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%3.83%

Correlation

The correlation between SCYB and SCMB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.48

The correlation between SCYB and SCMB shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCYB и SCMB

Секторы
SCYB
SCMB

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.5%

Промышленность

8.7%
0.2%

Здравоохранение

5.8%
0.1%

Энергетика

5.8%
0.0%

Финансовые услуги

4.9%
8.9%

Технологии

4.5%
0.9%

Недвижимость

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.6%
SCMB
2.6%

Коммуникационные услуги

SCYB
8.9%
SCMB
0.5%

Промышленность

SCYB
8.7%
SCMB
0.2%

Здравоохранение

SCYB
5.8%
SCMB
0.1%

Энергетика

SCYB
5.8%
SCMB
0.0%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
SCMB
8.9%

Технологии

SCYB
4.5%
SCMB
0.9%

Недвижимость

SCYB
4.2%
SCMB
3.4%

Сырьевые материалы

SCYB
3.5%
SCMB
0.0%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
SCMB
0.1%

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
SCMB
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с FALNSCYB с FIBUX
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUXSCMB с OPCAX

Доходность на риск

SCYB vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.34

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.45

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.36

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

7.89

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.97

+0.71

Просадки

Сравнение просадок SCYB и SCMB

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-6.13%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.92%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.87%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-1.32%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.87%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и SCMB

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеют волатильность 1.07% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.04%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.17%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

2.94%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

4.16%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

4.16%

+0.97%

Сравнение комиссий SCYB и SCMB

И SCYB, и SCMB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и SCMB

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and SCMB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.07%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs SCMB's -6.13%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.99% vs 6.86% for SCMB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.99% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB and SCMB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.54% for SCMB.

SCYB is categorized as High Yield Bonds, while SCMB is Municipal Bonds. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор