PortfoliosLab logo
Сравнение SCYB с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCYB и SCMB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SCYB и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
6.16%
SCYB
SCMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCYB:

1.85

SCMB:

0.50

Коэф-т Сортино

SCYB:

2.70

SCMB:

0.67

Коэф-т Омега

SCYB:

1.40

SCMB:

1.10

Коэф-т Кальмара

SCYB:

2.18

SCMB:

0.51

Коэф-т Мартина

SCYB:

11.75

SCMB:

1.73

Индекс Язвы

SCYB:

0.91%

SCMB:

1.41%

Дневная вол-ть

SCYB:

5.81%

SCMB:

4.88%

Макс. просадка

SCYB:

-4.92%

SCMB:

-5.11%

Текущая просадка

SCYB:

-1.03%

SCMB:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью -1.12%.


SCYB

С начала года

1.06%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.68%

1 год

10.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCMB

С начала года

-1.12%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-0.70%

1 год

2.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCYB и SCMB

И SCYB, и SCMB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCYB: 0.03%
График комиссии SCMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCMB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCYB и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCYB
Ранг риск-скорректированной доходности SCYB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCYB c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCYB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCYB: 1.85
SCMB: 0.50
Коэффициент Сортино SCYB, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCYB: 2.70
SCMB: 0.67
Коэффициент Омега SCYB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCYB: 1.40
SCMB: 1.10
Коэффициент Кальмара SCYB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCYB: 2.18
SCMB: 0.51
Коэффициент Мартина SCYB, с текущим значением в 11.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCYB: 11.75
SCMB: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SCMB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85
0.50
SCYB
SCMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и SCMB

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SCMB в 3.41%


TTM202420232022
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
7.18%7.06%3.36%0.00%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF
3.41%3.34%3.10%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и SCMB

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, примерно равная максимальной просадке SCMB в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-2.69%
SCYB
SCMB

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и SCMB

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.35%
3.07%
SCYB
SCMB