Сравнение SCYB с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SCYB и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SCYB и SCHR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SCHR
Основные характеристики
SCYB:
3.14
SCHR:
1.61
SCYB:
4.88
SCHR:
2.43
SCYB:
1.63
SCHR:
1.29
SCYB:
7.29
SCHR:
0.89
SCYB:
26.21
SCHR:
3.77
SCYB:
0.49%
SCHR:
1.97%
SCYB:
4.11%
SCHR:
4.63%
SCYB:
-3.57%
SCHR:
-14.93%
SCYB:
0.00%
SCHR:
-0.96%
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.52%.
SCYB
2.12%
0.70%
4.34%
11.71%
N/A
N/A
SCHR
2.52%
1.89%
1.09%
6.60%
0.80%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCYB и SCHR
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCYB и SCHR
SCYB
SCHR
Сравнение SCYB c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SCHR
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SCHR в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.70% | 9.38% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.46% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SCHR
Максимальная просадка SCYB за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SCHR
Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 0.92%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.