Сравнение SCYB с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SCYB и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SCYB и SCHR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SCHR
Основные характеристики
SCYB:
2.09
SCHR:
0.76
SCYB:
3.10
SCHR:
1.13
SCYB:
1.39
SCHR:
1.13
SCYB:
4.39
SCHR:
0.38
SCYB:
15.91
SCHR:
2.20
SCYB:
0.57%
SCHR:
1.68%
SCYB:
4.37%
SCHR:
4.86%
SCYB:
-2.82%
SCHR:
-15.43%
SCYB:
-1.73%
SCHR:
-4.72%
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 3.57%.
SCYB
8.77%
-0.66%
4.58%
8.72%
N/A
N/A
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCYB и SCHR
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCYB c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SCHR
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности SCHR в 5.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 8.76% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SCHR
Максимальная просадка SCYB за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки SCHR в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SCHR
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.