Сравнение SCYB с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SCYB и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SCYB и SCHR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SCHR
Основные характеристики
SCYB:
1.56
SCHR:
1.46
SCYB:
2.27
SCHR:
2.24
SCYB:
1.34
SCHR:
1.26
SCYB:
1.82
SCHR:
0.54
SCYB:
10.78
SCHR:
3.53
SCYB:
0.83%
SCHR:
1.91%
SCYB:
5.75%
SCHR:
4.62%
SCYB:
-4.92%
SCHR:
-16.11%
SCYB:
-2.75%
SCHR:
-5.95%
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.94%.
SCYB
-0.69%
-1.60%
-0.27%
9.64%
N/A
N/A
SCHR
2.94%
0.76%
1.30%
7.18%
-1.05%
1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCYB и SCHR
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCYB и SCHR
SCYB
SCHR
Сравнение SCYB c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SCHR
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SCHR в 3.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.31% | 7.07% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.77% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SCHR
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SCHR
Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.