Сравнение SCYB с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SCYB и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или SCHR.
Основные характеристики
| SCYB | SCHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.18% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 18.64% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.88 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 6.33 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 8.67 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 34.19 | 5.44 |
| Индекс Язвы | 0.53% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 5.22% |
| Макс. просадка | -3.57% | -14.87% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между SCYB и SCHR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и SCHR
С начала года, SCYB показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 3.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCYB и SCHR
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCYB c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и SCHR
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности SCHR в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 10.29% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.49% | 5.00% | 3.07% | 1.58% | 2.31% | 3.66% | 3.22% | 2.47% | 2.19% | 1.94% | 2.27% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок SCYB и SCHR
Максимальная просадка SCYB за все время составила -3.57%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и SCHR
Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.17%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.