PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCYB с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCYB и FALN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SCYB с FALN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

SCYB и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCYB или FALN.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCYB:

1.63

FALN:

1.11

Коэф-т Сортино

SCYB:

2.36

FALN:

1.50

Коэф-т Омега

SCYB:

1.36

FALN:

1.23

Коэф-т Кальмара

SCYB:

1.89

FALN:

1.22

Коэф-т Мартина

SCYB:

10.08

FALN:

5.98

Индекс Язвы

SCYB:

0.92%

FALN:

1.21%

Дневная вол-ть

SCYB:

5.78%

FALN:

6.86%

Макс. просадка

SCYB:

-4.92%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

SCYB:

-0.04%

FALN:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.68%.

SCYB

С начала года

2.51%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

1.75%

1 год

9.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FALN

С начала года

1.68%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

0.42%

1 год

7.58%

3 года

6.16%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Сравнение комиссий SCYB и FALN

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCYB и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг риск-скорректированной доходности SCYB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCYB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCYB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и FALN

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности FALN в 6.33%

TTM202420232022202120202019201820172016
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.11%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.33%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и FALN

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и FALN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и FALN

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.61%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...