PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с PSDM

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 6.27% у PSDM. При корреляции 0.32 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.40% у PSDM.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.15%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и PSDM

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		1.15%6.16%0.54%

Корреляция

Корреляция между MUSE и PSDM составляет 0.27 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с SLNZMUSE с FLXRMUSE с JOJOMUSE с JPIE
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с DCRE

Доходность на риск

MUSE vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

3.50

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

6.02

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

5.59

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

25.92

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.50

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

3.09

-1.34

Просадки

Сравнение просадок MUSE и PSDM

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-1.19%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-1.19%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.17%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.26%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и PSDM

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.86%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.17%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.81%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

2.01%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

2.01%

+1.97%

Сравнение комиссий MUSE и PSDM

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и PSDM

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PSDM в 4.88%

TTM202520242023
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.88%4.57%5.17%2.91%