Сравнение MUSE с OOSP
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 7.50% у OOSP. При корреляции 0.03 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.90% у OOSP.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и OOSP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.51%.
MUSE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.09% | 8.25% | 0.34% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 1.51% | 7.41% | 0.81% |
Корреляция
Корреляция между MUSE и OOSP составляет -0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. OOSP — Ранг доходности на риск
MUSE
OOSP
Сравнение MUSE c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSE | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 2.77 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 5.59 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 18.61 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSE | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.91 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 2.33 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MUSE и OOSP
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и OOSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSE | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -1.31% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.31% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.11% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.20% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.39% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и OOSP
TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSE | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.51% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.96% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.31% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.31% | +0.67% |
Сравнение комиссий MUSE и OOSP
MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и OOSP
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности OOSP в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.60% | 7.35% | 0.75% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.55% | 6.71% | 5.42% |