PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OOSP с MUIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с MUIIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOSP или MUIIX.

Корреляция

Корреляция между OOSP и MUIIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OOSP и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OOSP:

2.66

MUIIX:

3.83

Коэф-т Сортино

OOSP:

3.86

MUIIX:

24.09

Коэф-т Омега

OOSP:

1.79

MUIIX:

10.84

Коэф-т Кальмара

OOSP:

6.52

MUIIX:

60.33

Коэф-т Мартина

OOSP:

33.10

MUIIX:

124.12

Индекс Язвы

OOSP:

0.24%

MUIIX:

0.05%

Дневная вол-ть

OOSP:

2.96%

MUIIX:

1.58%

Макс. просадка

OOSP:

-1.20%

MUIIX:

-0.70%

Текущая просадка

OOSP:

-1.20%

MUIIX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 1.40%.

OOSP

С начала года

2.26%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

3.13%

1 год

7.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUIIX

С начала года

1.40%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.21%

1 год

6.07%

5 лет

3.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OOSP и MUIIX

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OOSP и MUIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг риск-скорректированной доходности OOSP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MUIIX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OOSP c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа MUIIX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и MUIIX

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности MUIIX в 5.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		7.76%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		5.89%6.23%6.05%2.14%0.10%0.83%1.11%0.00%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и MUIIX

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.20%, что больше максимальной просадки MUIIX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и MUIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и MUIIX

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...