PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OOSP с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OOSP и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и JUCY


2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
1.26%7.41%6.43%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
1.62%5.50%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.62%.


OOSP

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JUCY

1 день
-0.32%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.18%
1 год
5.24%
3 года*
4.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Obra Opportunistic Structured Products ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Сравнение комиссий OOSP и JUCY

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JUCY в 0.60%.


Доходность на риск

OOSP vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9393
Ранг коэф-та Мартина

JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OOSPJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.36

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.03

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

3.50

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.15

11.00

+4.15

OOSP vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUCY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OOSPJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.32

+1.00

Корреляция

Корреляция между OOSP и JUCY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и JUCY

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности JUCY в 8.56%


TTM2025202420232022
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
6.56%6.71%5.42%0.00%0.00%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
8.56%7.98%7.83%9.31%0.58%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и JUCY

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и JUCY.


Загрузка...

Показатели просадок


OOSPJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-1.56%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.41%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.32%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.33%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.47%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и JUCY

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.70%, в то время как у Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OOSPJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.38%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.66%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.87%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

3.37%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

3.37%

-0.04%