PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с PSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

OOSP и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и PSH

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		0.96%7.41%6.43%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.41%7.34%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 0.41%.

OOSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
1.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с CDXOOSP с CLOA
Часто сравнивают с PSH:
PSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с JPIEPSH с FSCO

Сравнение комиссий OOSP и PSH

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

OOSP vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.61

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.42

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.26

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

10.56

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

2.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между OOSP и PSH составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и PSH

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PSH в 7.61%

TTM20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.58%6.71%5.42%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		7.61%6.62%8.35%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и PSH

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-3.06%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.84%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.30%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.27%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.61%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и PSH

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.66%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.55%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.98%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.93%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

3.30%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

3.30%

+0.04%