PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OOSP с OGSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с OGSP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP).

OOSP и OGSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOSP или OGSP.

Корреляция

Корреляция между OOSP и OGSP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OOSP и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OOSP:

3.16

OGSP:

3.31

Коэф-т Сортино

OOSP:

4.76

OGSP:

4.88

Коэф-т Омега

OOSP:

1.85

OGSP:

1.78

Коэф-т Кальмара

OOSP:

8.01

OGSP:

7.53

Коэф-т Мартина

OOSP:

34.49

OGSP:

41.95

Индекс Язвы

OOSP:

0.23%

OGSP:

0.15%

Дневная вол-ть

OOSP:

2.45%

OGSP:

1.93%

Макс. просадка

OOSP:

-0.97%

OGSP:

-0.82%

Текущая просадка

OOSP:

-0.30%

OGSP:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у OGSP с доходностью 1.97%.

OOSP

С начала года

2.11%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.98%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OGSP

С начала года

1.97%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.82%

1 год

6.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OOSP и OGSP

И OOSP, и OGSP имеют комиссию равную 0.90%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OOSP и OGSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг риск-скорректированной доходности OOSP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг риск-скорректированной доходности OGSP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OOSP c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGSP равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и OGSP

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности OGSP в 6.50%

TTM2024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		7.77%5.41%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		6.50%4.55%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и OGSP

Максимальная просадка OOSP за все время составила -0.97%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и OGSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и OGSP

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...