PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOSP с OGSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds from Obra. Both are actively managed. Over the past year, OOSP returned 6.71% vs 5.57% for OGSP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OOSP и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у OGSP с доходностью 1.64%.

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOSP и OGSP

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.41%7.41%6.43%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		1.64%6.22%5.00%

Correlation

The correlation between OOSP and OGSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOAOOSP с CDX
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с FSECOGSP с TBUXOGSP с USTBOGSP с VOOOGSP с USDXOGSP с IBHFOGSP с TUSI

Доходность на риск

OOSP vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPOGSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.21

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
5.05

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

2.09

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

11.29

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.01

33.54

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа OGSP равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.21

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

3.14

-0.85

Просадки

Сравнение просадок OOSP и OGSP

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и OGSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOSPOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-0.82%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-0.50%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.17%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и OGSP

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOSPOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.22%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

0.72%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

1.74%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

1.93%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

1.93%

+1.42%

Сравнение комиссий OOSP и OGSP

И OOSP, и OGSP имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и OGSP

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности OGSP в 5.86%

ПозицияTTM20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.86%5.88%4.55%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.47%6.71%5.42%

Часто задаваемые вопросы

OOSP and OGSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OOSP has higher volatility (1.23%) compared to OGSP (0.22%). In terms of maximum drawdown, OOSP dropped -1.31% vs OGSP's -0.82%.

On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs 5.57% for OGSP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, OGSP has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OOSP and OGSP have the same expense ratio: 0.90% per year.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 5.86% for OGSP.

OGSP currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOSP и OGSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор