PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с OGSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с OGSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP).

OOSP и OGSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и OGSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и OGSP

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		0.96%7.41%6.43%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у OGSP с доходностью 0.63%.

OOSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDXOOSP с CLOA
Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIPOGSP с IBHF

Сравнение комиссий OOSP и OGSP

И OOSP, и OGSP имеют комиссию равную 0.90%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF

Доходность на риск

OOSP vs. OGSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c OGSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPOGSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.66

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

4.00

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.76

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

6.51

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

26.37

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. OGSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа OGSP равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и OGSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPOGSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.66

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

3.04

-0.76

Корреляция

Корреляция между OOSP и OGSP составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и OGSP

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности OGSP в 5.88%

TTM20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.58%6.71%5.42%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и OGSP

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и OGSP.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPOGSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-0.82%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-0.82%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.26%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.20%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и OGSP

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPOGSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.31%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.16%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.01%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

2.00%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

2.00%

+1.34%