PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OOSP с CARY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с CARY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Angel Oak Income ETF (CARY).

OOSP и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OOSP или CARY.

Корреляция

Корреляция между OOSP и CARY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OOSP и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OOSP:

3.16

CARY:

2.73

Коэф-т Сортино

OOSP:

4.76

CARY:

4.43

Коэф-т Омега

OOSP:

1.85

CARY:

1.56

Коэф-т Кальмара

OOSP:

8.01

CARY:

4.45

Коэф-т Мартина

OOSP:

34.49

CARY:

11.59

Индекс Язвы

OOSP:

0.23%

CARY:

0.65%

Дневная вол-ть

OOSP:

2.45%

CARY:

2.73%

Макс. просадка

OOSP:

-0.97%

CARY:

-1.69%

Текущая просадка

OOSP:

-0.30%

CARY:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.84%.

OOSP

С начала года

2.11%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.98%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CARY

С начала года

1.84%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.48%

1 год

7.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OOSP и CARY

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OOSP и CARY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг риск-скорректированной доходности OOSP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг риск-скорректированной доходности CARY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OOSP c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CARY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и CARY

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности CARY в 6.58%

TTM202420232022
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		7.77%5.41%0.00%0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.58%6.69%6.38%0.48%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и CARY

Максимальная просадка OOSP за все время составила -0.97%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и CARY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и CARY

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...