PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с JOJO

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 12.60% у JOJO. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 1.28% у JOJO.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 2.30%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JOJO

1 день
-0.37%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.60%
3 года*
7.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и JOJO

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		2.30%10.52%3.17%

Корреляция

Корреляция между MUSE и JOJO составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с CARYMUSE с PWRDMUSE с PSDMMUSE с SLNZMUSE с XAGGMUSE с ACLO
Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с AGGAJOJO с CMFJOJO с OGSP

Доходность на риск

MUSE vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.81

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

2.67

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.36

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.83

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

9.96

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа JOJO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.81

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

-0.05

+1.81

Просадки

Сравнение просадок MUSE и JOJO

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и JOJO.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-28.43%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-4.93%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.88%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-16.10%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.40%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и JOJO

Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 1.43%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.95%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.98%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

7.03%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

11.44%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

11.44%

-7.46%

Сравнение комиссий MUSE и JOJO

MUSE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и JOJO

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности JOJO в 4.99%

TTM20252024202320222021
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%0.00%0.00%0.00%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%