Сравнение JOJO с CGMS
JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JOJO returned 5.54%/yr vs 7.55%/yr for CGMS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности JOJO и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.63%.
JOJO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOJO и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.50% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | 0.64% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.63% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
Correlation
The correlation between JOJO and CGMS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between JOJO and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOJO vs. CGMS — Ранг доходности на риск
JOJO
CGMS
Сравнение JOJO c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOJO | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.26 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 9.99 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOJO и CGMS
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOJO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -4.08% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -2.47% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -4.08% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.36% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -0.66% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.56% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и CGMS
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOJO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.89% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 2.83% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 3.46% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 5.09% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 5.09% | +6.14% |
Сравнение комиссий JOJO и CGMS
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и CGMS
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности CGMS в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.14% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
JOJO and CGMS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOJO has higher volatility (2.18%) compared to CGMS (0.89%). In terms of maximum drawdown, JOJO dropped -28.43% vs CGMS's -4.08%.
On 3-year performance, CGMS leads with 7.55% vs 5.54% for JOJO. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.55% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
CGMS has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 5.13% for JOJO.
They also come from different issuers: ATAC and Capital Group. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.39% for CGMS.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOJO и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор