PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOJO с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOJO с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JOJO returned 6.59%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности JOJO и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

JOJO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.64%
1 год
9.64%
3 года*
6.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOJO и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		2.29%10.52%2.74%7.61%-0.38%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between JOJO and CGMS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between JOJO and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOJO и CGMS

Секторы
JOJO
CGMS

Коммунальные услуги

99.7%

-

Недвижимость

0.3%
91.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

JOJO
99.7%
CGMS

-

Недвижимость

JOJO
0.3%
CGMS
91.8%

Сырьевые материалы

JOJO

-

CGMS

-

Коммуникационные услуги

JOJO

-

CGMS

-

Потребительский циклический сектор

JOJO

-

CGMS

-

Потребительский защитный сектор

JOJO

-

CGMS

-

Энергетика

JOJO

-

CGMS

-

Финансовые услуги

JOJO

-

CGMS

-

Здравоохранение

JOJO

-

CGMS

-

Промышленность

JOJO

-

CGMS

-

Технологии

JOJO

-

CGMS
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATAC Credit Rotation ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с AGGAJOJO с CARYJOJO с DYLDJOJO с OGSPJOJO с CMF
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

JOJO vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOJOCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.14

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.88

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

12.89

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOJO vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOJOCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.66

-1.71

Просадки

Сравнение просадок JOJO и CGMS

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOJOCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-4.08%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.47%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-4.08%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.25%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-0.67%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и CGMS

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеют волатильность 1.20% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOJOCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.15%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

2.66%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

3.43%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

5.13%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

5.13%

+6.18%

Сравнение комиссий JOJO и CGMS

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и CGMS

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		5.13%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%

Часто задаваемые вопросы

JOJO and CGMS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOJO has higher volatility (1.20%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, JOJO dropped -28.43% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, CGMS leads with 7.92% vs 6.59% for JOJO. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.92% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.13% for JOJO.

They also come from different issuers: ATAC and Capital Group. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOJO и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор