Сравнение JOJO с AGGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA).
JOJO и AGGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. AGGA - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 30 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и AGGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 9.14% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.13% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.13%.
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и AGGA
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AGGA в 0.55%.
Доходность на риск
JOJO vs. AGGA — Ранг доходности на риск
JOJO
AGGA
Сравнение JOJO c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.27 | -2.35 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и AGGA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и AGGA
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AGGA в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.65% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 3.62% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и AGGA
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и AGGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -1.47% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.89% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -0.18% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и AGGA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 2.18% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 2.18% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 2.18% | +9.29% |