Сравнение JOJO с DYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD).
JOJO и DYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и DYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.94% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -0.36% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 6.33% | -10.83% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у DYLD с доходностью 0.39%.
JOJO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и DYLD
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии DYLD в 0.75%.
Доходность на риск
JOJO vs. DYLD — Ранг доходности на риск
JOJO
DYLD
Сравнение JOJO c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.92 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.03 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.62 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и DYLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и DYLD
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DYLD в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и DYLD
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и DYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -15.03% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -1.39% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.68% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -5.35% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.40% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и DYLD
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.25% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 2.02% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 3.01% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 4.46% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 4.46% | +7.01% |