PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOJO с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOJO с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - JOJO is a Multisector Bonds fund actively managed by ATAC, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JOJO returned 9.90% vs 4.73% for JSI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности JOJO и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.

JOJO

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.81%
1 год
9.90%
3 года*
6.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOJO и JSI

2026 (YTD)202520242023
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		2.47%10.52%2.74%7.37%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between JOJO and JSI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.55

The correlation between JOJO and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JOJO и JSI

Секторы
JOJO
JSI

Коммунальные услуги

99.7%
2.6%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

JOJO
99.7%
JSI
2.6%

Недвижимость

JOJO
0.3%
JSI
2.0%

Сырьевые материалы

JOJO

-

JSI
1.9%

Коммуникационные услуги

JOJO

-

JSI
10.5%

Потребительский циклический сектор

JOJO

-

JSI
10.0%

Потребительский защитный сектор

JOJO

-

JSI
5.3%

Энергетика

JOJO

-

JSI
4.0%

Финансовые услуги

JOJO

-

JSI
12.4%

Здравоохранение

JOJO

-

JSI
9.5%

Промышленность

JOJO

-

JSI
8.5%

Технологии

JOJO

-

JSI
33.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATAC Credit Rotation ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с AGGAJOJO с CARYJOJO с DYLDJOJO с OGSPJOJO с CMF
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с UYLDJSI с VABS

Доходность на риск

JOJO vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOJOJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.99

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.78

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.82

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

9.18

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOJO vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOJOJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

2.50

-2.55

Просадки

Сравнение просадок JOJO и JSI

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOJOJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-2.31%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-1.68%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.30%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-0.34%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.52%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и JSI

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOJOJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.67%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

1.53%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

2.38%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

2.88%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

2.88%

+8.42%

Сравнение комиссий JOJO и JSI

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и JSI

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		5.12%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOJO and JSI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOJO has higher volatility (1.21%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JOJO dropped -28.43% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, JOJO leads with 9.90% vs 4.73% for JSI. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JOJO has performed better with a 9.90% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.12% for JOJO.

JOJO is categorized as Multisector Bonds, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: ATAC and Janus Henderson. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.50% for JSI.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOJO и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор