Сравнение JOJO с JSI

С начала года, JOJO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JOJO и JSI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности JSI в 5.82%

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и JSI.

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.