PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JOJO с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JOJO и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOJO и CARY


2026 (YTD)20252024
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
1.04%10.52%0.28%
CARY
Angel Oak Income ETF
0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, JOJO показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 0.96%.


JOJO

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.31%
1 год
8.37%
3 года*
6.56%
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ATAC Credit Rotation ETF

Angel Oak Income ETF

Сравнение комиссий JOJO и CARY

JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.


Доходность на риск

JOJO vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 4545
Ранг коэф-та Мартина

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOJO c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JOJOCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.05

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

4.48

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.91

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

18.21

-13.86

JOJO vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOJO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOJO и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JOJOCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.05

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

2.82

-2.89

Корреляция

Корреляция между JOJO и CARY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JOJO и CARY

Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности CARY в 6.07%


TTM20252024202320222021
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF
4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%
CARY
Angel Oak Income ETF
6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOJO и CARY

Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и CARY.


Загрузка...

Показатели просадок


JOJOCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-1.28%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-1.28%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.84%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-0.22%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.34%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JOJO и CARY

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JOJOCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.89%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

1.27%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

2.05%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

2.18%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

2.18%

+9.30%