Сравнение JOJO с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Angel Oak Income ETF (CARY).
JOJO и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JOJO и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOJO и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 1.04% | 10.52% | 0.28% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 0.96%.
JOJO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOJO и CARY
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
JOJO vs. CARY — Ранг доходности на риск
JOJO
CARY
Сравнение JOJO c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOJO | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.05 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.48 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.66 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.91 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 18.21 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOJO | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.05 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.82 | -2.89 |
Корреляция
Корреляция между JOJO и CARY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и CARY
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 4.99% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JOJO и CARY
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOJO | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -1.28% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -1.28% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -0.84% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -0.22% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.34% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и CARY
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что JOJO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOJO | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 0.89% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 1.27% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 2.05% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 2.18% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 2.18% | +9.30% |