Сравнение MUSE с GDT
MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - MUSE is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности MUSE и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUSE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSE и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 1.92% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -15.90% |
Correlation
The correlation between MUSE and GDT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSE vs. GDT — Ранг доходности на риск
MUSE
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSE c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSE | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSE и GDT
Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSE | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.63% | -24.66% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -23.94% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -11.27% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSE и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSE | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 32.98% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 32.98% | -29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 32.98% | -29.15% |
Сравнение комиссий MUSE и GDT
MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSE и GDT
Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности GDT в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.68% | 7.35% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
MUSE and GDT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.
MUSE has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 2.75% for GDT.
MUSE is categorized as Multisector Bonds, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: TCW and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для MUSE и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор