Сравнение GDT с RHTX
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.
Доходность
Сравнение доходности GDT и RHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и RHTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -14.30% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -0.59% |
Correlation
The correlation between GDT and RHTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. RHTX — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RHTX
Сравнение GDT c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и RHTX
Максимальная просадка GDT за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и RHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -24.68% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -4.38% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.55% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и RHTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 15.77% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.99% | 18.06% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 18.06% | +14.93% |
Сравнение комиссий GDT и RHTX
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и RHTX
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.91% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and RHTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
GDT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: WisdomTree and Adaptive. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 1.38% for RHTX.
Подберите оптимальное распределение для GDT и RHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор