Сравнение GDT с ESBG
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDT charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности GDT и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и ESBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.46% |
Correlation
The correlation between GDT and ESBG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDT c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.95 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и ESBG
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, примерно равная максимальной просадке ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -18.84% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -10.14% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.27% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 25.19% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 25.19% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 25.19% | +8.01% |
Сравнение комиссий GDT и ESBG
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и ESBG
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ESBG в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GDT and ESBG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для GDT и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор