Сравнение GDT с TBFG
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности GDT и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и TBFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.70% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 5.96% |
Correlation
The correlation between GDT and TBFG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. TBFG — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFG
Сравнение GDT c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | TBFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и TBFG
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -13.43% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.66% | -2.04% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -1.62% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 10.54% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 11.17% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 11.17% | +21.92% |
Сравнение комиссий GDT и TBFG
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и TBFG
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TBFG в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.00% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and TBFG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for TBFG.
TBFG has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.97% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для GDT и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор