Сравнение GDT с IGLD
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDT charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDT и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и IGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.70% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -16.28% |
Correlation
The correlation between GDT and IGLD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение GDT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и IGLD
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -23.84% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.66% | -23.84% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -5.38% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 24.64% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.09% | 15.55% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 15.36% | +17.73% |
Сравнение комиссий GDT и IGLD
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и IGLD
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IGLD в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.96% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDT and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 1.97% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.85% for IGLD.
Подберите оптимальное распределение для GDT и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор