Сравнение GDT с ONOF
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. GDT is actively managed, while ONOF is passively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDT charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности GDT и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.75K | $75.92K | $105.63K | |
| $466.13K | $371.14K | $524.93K |
Сравнение доходности по годам GDT и ONOF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -11.91% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 9.40% |
Correlation
The correlation between GDT and ONOF is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. ONOF — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONOF
Сравнение GDT c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и ONOF
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -26.21% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -0.09% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -6.02% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 12.27% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 14.46% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 14.36% | +16.56% |
Сравнение комиссий GDT и ONOF
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и ONOF
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности ONOF в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.20% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and ONOF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ONOF.
GDT has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.20% for ONOF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для GDT и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор