PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUSA с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с NVDA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или NVDA.

Корреляция

Корреляция между MUSA и NVDA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MUSA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,196.14%
31,726.26%
MUSA
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUSA:

0.71

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

MUSA:

1.17

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

MUSA:

1.13

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

MUSA:

0.85

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

MUSA:

2.04

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

MUSA:

9.02%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

MUSA:

26.05%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

MUSA:

-33.72%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

MUSA:

-11.41%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$9.73B

NVDA:

$2.60T

EPS

MUSA:

$24.12

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

MUSA:

20.38

NVDA:

36.20

Коэффициент PEG

MUSA:

1.80

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

MUSA:

0.54

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

MUSA:

11.46

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$15.40B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$5.61B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$832.80M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 22.49% против 70.80% соответственно.

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUSA и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUSA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.71
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.17
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.13
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.85
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 2.04
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.58
MUSA
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и NVDA

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MUSA и NVDA

Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-25.70%
MUSA
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и NVDA

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 9.71%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
25.54%
MUSA
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию