PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с META

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MUSA returned 23.79%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции META по среднегодовой доходности: 23.79% против 18.14% соответственно.

MUSA

1 день
-5.73%
1 месяц
4.60%
С начала года
45.83%
6 месяцев
45.23%
1 год
46.73%
3 года*
27.20%
5 лет*
35.08%
10 лет*
23.79%

META

1 день
4.77%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-12.74%
3 года*
28.68%
5 лет*
12.58%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		45.83%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
META
Meta Platforms, Inc.		-9.93%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between MUSA and META is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.15

The correlation between MUSA and META shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.98B

META:

$1.52T

EPS

MUSA:

$28.85

META:

$27.47

Коэффициент P/E

MUSA:

20.34

META:

21.61

Коэффициент PEG

MUSA:

1.10

META:

0.89

Коэффициент P/S

MUSA:

0.57

META:

7.10

Коэффициент P/B

MUSA:

16.67

META:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

MUSA vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSAMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.36

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.29

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.38

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-0.79

+5.68

MUSA vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и META

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-76.74%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-33.30%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-34.15%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-76.74%

+41.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-76.74%

+41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-24.63%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-15.83%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

16.13%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и META

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

11.35%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

27.33%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

35.89%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

44.10%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

38.72%

-7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и META

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности META в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
META
Meta Platforms, Inc.		0.44%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
4.82B
56.31B
(MUSA) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
81.9%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and META have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (13.88%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs META's -76.74%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор