PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с FTLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с FTLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MUSA returned 23.20%/yr vs 49.37%/yr for FTLF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и FTLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -36.26%. За последние 10 лет акции MUSA уступали акциям FTLF по среднегодовой доходности: 23.20% против 49.37% соответственно.

MUSA

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.37%
С начала года
35.73%
6 месяцев
39.49%
1 год
29.20%
3 года*
24.86%
5 лет*
32.62%
10 лет*
23.20%

FTLF

1 день
5.07%
1 месяц
8.59%
С начала года
-36.26%
6 месяцев
-37.45%
1 год
-27.53%
3 года*
9.61%
5 лет*
18.17%
10 лет*
49.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и FTLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		35.73%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-36.26%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%

Correlation

The correlation between MUSA and FTLF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.02

Фундаментальные показатели

EPS

MUSA:

$28.85

FTLF:

$0.68

Коэффициент P/E

MUSA:

18.93

FTLF:

15.32

Коэффициент PEG

MUSA:

1.03

FTLF:

1.69

Коэффициент P/S

MUSA:

0.53

FTLF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

FTLF:

$70.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

FTLF:

$28.73M

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

FTLF:

$11.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

FitLife Brands Inc. Common Stock

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с CDNSFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBC

Доходность на риск

MUSA vs. FTLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c FTLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSAFTLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.54

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.54

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.48

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-0.99

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSA vs. FTLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FTLF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и FTLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSAFTLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.54

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.16

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.02

+0.75

Просадки

Сравнение просадок MUSA и FTLF

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FTLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSAFTLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-99.68%

+64.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-57.23%

+37.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-57.23%

+21.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-57.23%

+21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-89.06%

+53.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-50.05%

+40.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-70.92%

+60.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

27.76%

-18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и FTLF

Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 7.83%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSAFTLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

16.37%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

36.76%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

51.05%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

45.16%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.18%

305.91%

-274.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и FTLF

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FTLF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.44%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и FTLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
23.49M
(MUSA) Общая выручка
(FTLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MUSA and FTLF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLF has higher volatility (16.37%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs FTLF's -99.68%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и FTLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор