Сравнение MUSA с FRHC
MUSA (Murphy USA Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MUSA returned 32.62%/yr vs 20.31%/yr for FRHC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 35.73%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 16.71%.
MUSA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 39.49%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 32.62%
- 10 лет*
- 23.20%
FRHC
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSA и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 35.73% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 16.28% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 16.71% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between MUSA and FRHC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between MUSA and FRHC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$28.85
FRHC:
$0.04
MUSA:
18.93
FRHC:
3.26K
MUSA:
1.03
FRHC:
285.83
MUSA:
0.53
FRHC:
4.10
MUSA:
$19.68B
FRHC:
$2.12B
MUSA:
$487.10M
FRHC:
$1.05B
MUSA:
$1.06B
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. FRHC — Ранг доходности на риск
MUSA
FRHC
Сравнение MUSA c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSA | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.22 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.39 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.23 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.54 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.35 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и FRHC
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -45.93% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -41.08% | +21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -41.08% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -45.93% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -25.31% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -11.68% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 23.11% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и FRHC
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 7.83%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 12.91% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 28.22% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 39.37% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 38.00% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 47.75% | -16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и FRHC
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.44% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и FRHC
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and FRHC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (12.91%) compared to MUSA (7.83%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs FRHC's -45.93%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор