Сравнение FRHC с MSFT
FRHC (Freedom Holding Corp.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FRHC returned 23.54%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
FRHC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам FRHC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 30.31% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 227.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 15.77% |
Correlation
The correlation between FRHC and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between FRHC and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
MSFT:
$16.79
FRHC:
3.64K
MSFT:
25.45
FRHC:
319.15
MSFT:
1.78
FRHC:
4.58
MSFT:
10.01
FRHC:
$2.12B
MSFT:
$318.27B
FRHC:
$1.05B
MSFT:
$217.41B
FRHC:
$542.59M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FRHC
MSFT
Сравнение FRHC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.21 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.44 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.75 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FRHC и MSFT
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -69.38% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -33.91% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -33.91% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -37.15% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -20.67% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -21.78% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 15.95% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и MSFT
Freedom Holding Corp. (FRHC) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.94% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 9.95% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 22.34% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 25.12% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 26.63% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 27.04% | +20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и MSFT
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и MSFT
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to FRHC (9.94%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs MSFT's -69.38%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор