Сравнение FRHC с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FRHC с TSLA

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Holding Corp. (FRHC) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRHC или TSLA.

Корреляция

Корреляция между FRHC и TSLA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FRHC и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FRHC

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRHC:

2.05

TSLA:

0.58

Коэф-т Сортино

FRHC:

2.65

TSLA:

1.38

Коэф-т Омега

FRHC:

1.34

TSLA:

1.16

Коэф-т Кальмара

FRHC:

2.19

TSLA:

0.65

Коэф-т Мартина

FRHC:

11.02

TSLA:

2.06

Индекс Язвы

FRHC:

6.99%

TSLA:

20.72%

Дневная вол-ть

FRHC:

37.50%

TSLA:

73.83%

Макс. просадка

FRHC:

-45.93%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

FRHC:

-24.01%

TSLA:

-47.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRHC:

$7.87B

TSLA:

$875.54B

EPS

FRHC:

$5.36

TSLA:

$2.04

Цена/прибыль

FRHC:

24.23

TSLA:

133.43

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$1.60B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$1.23B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$423.97M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, FRHC показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -37.50%.

FRHC

С начала года

-6.40%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

25.51%

1 год

78.74%

5 лет

52.02%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-37.50%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

5.71%

1 год

46.95%

5 лет

46.01%

10 лет

33.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRHC и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRHC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FRHC: 2.05

TSLA: 0.58

Коэффициент Сортино

FRHC: 2.65

TSLA: 1.38

Коэффициент Омега

FRHC: 1.34

TSLA: 1.16

Коэффициент Кальмара

FRHC: 2.19

TSLA: 0.65

Коэффициент Мартина

FRHC: 11.02

TSLA: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRHC

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и TSLA

Ни FRHC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRHC и TSLA

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FRHC

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и TSLA

Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 21.24%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FRHC

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FRHC с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FRHC и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRHC и TSLA

FRHC

TSLA

Сравнение FRHC c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и TSLA

Просадки

Сравнение просадок FRHC и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество