Сравнение FRHC с TSLA
FRHC (Freedom Holding Corp.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FRHC returned 19.03%/yr vs 12.74%/yr for TSLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%.
FRHC
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 18.70%
- С начала года
- 23.00%
- 1 год
- -6.06%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -13.04%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 38.48%
Сравнение доходности по годам FRHC и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 23.00% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.04% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | -8.84% |
Correlation
The correlation between FRHC and TSLA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between FRHC and TSLA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.17B
TSLA:
$1.47T
FRHC:
$0.04
TSLA:
$1.10
FRHC:
3.43K
TSLA:
356.59
FRHC:
301.35
TSLA:
43.63
FRHC:
4.32
TSLA:
14.12
FRHC:
$2.12B
TSLA:
$97.88B
FRHC:
$1.05B
TSLA:
$18.66B
FRHC:
$542.59M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FRHC
TSLA
Сравнение FRHC c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.72 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.57 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и TSLA
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -73.63% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -29.93% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -53.77% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -73.63% | +27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.28% | -20.17% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -22.69% | +10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.30% | 13.77% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и TSLA
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 16.68% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 31.12% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 44.69% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 59.29% | -19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 59.24% | -10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и TSLA
Ни FRHC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и TSLA
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and TSLA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.36%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор