Сравнение FRHC с TSLA
FRHC (Freedom Holding Corp.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. FRHC operates in Capital Markets (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FRHC returned 16.12%/yr vs 10.89%/yr for TSLA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.50%.
FRHC
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 40.11%
Сравнение доходности по годам FRHC и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 11.32% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | -8.84% |
Correlation
The correlation between FRHC and TSLA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between FRHC and TSLA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$0.04
TSLA:
$1.10
FRHC:
3.11K
TSLA:
342.06
FRHC:
272.63
TSLA:
41.85
FRHC:
3.91
TSLA:
13.55
FRHC:
$2.12B
TSLA:
$97.88B
FRHC:
$1.05B
TSLA:
$18.66B
FRHC:
$542.59M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. TSLA — Ранг доходности на риск
FRHC
TSLA
Сравнение FRHC c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.35 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.79 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и TSLA
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -73.63% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -29.93% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -53.77% | +12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -73.63% | +27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -23.34% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -22.71% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.68% | 13.26% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и TSLA
Freedom Holding Corp. (FRHC) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 14.80% и 14.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 14.11% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.01% | 28.39% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 43.96% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 59.01% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.73% | 59.10% | -11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и TSLA
Ни FRHC, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и TSLA
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and TSLA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (14.80%) compared to TSLA (14.11%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор