Сравнение FRHC с BRK-B
FRHC (Freedom Holding Corp.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRHC in Capital Markets, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 11.91%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.27%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам FRHC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 6.91% |
Correlation
The correlation between FRHC and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between FRHC and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.65B
BRK-B:
$1.06T
FRHC:
$0.04
BRK-B:
$33.62
FRHC:
3.62K
BRK-B:
14.61
FRHC:
317.15
BRK-B:
0.57
FRHC:
4.55
BRK-B:
2.82
FRHC:
$2.12B
BRK-B:
$375.39B
FRHC:
$1.05B
BRK-B:
$94.36B
FRHC:
$542.59M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FRHC
BRK-B
Сравнение FRHC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.39 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.82 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и BRK-B
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -53.86% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -9.42% | -31.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -14.95% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -26.58% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -8.99% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -11.06% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 4.50% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и BRK-B
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 4.42% | +21.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 11.07% | +25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 14.57% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 17.09% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 19.40% | +28.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и BRK-B
Ни FRHC, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и BRK-B
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор