PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHC с HLNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRHC с HLNE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRHC (Freedom Holding Corp.) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRHC in Capital Markets, HLNE in Asset Management. Over the past 5 years, FRHC returned 23.64%/yr vs 0.63%/yr for HLNE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRHC и HLNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHC показывает доходность 30.85%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -38.12%.

FRHC

1 день
0.42%
1 месяц
15.38%
С начала года
30.85%
6 месяцев
16.35%
1 год
4.57%
3 года*
24.95%
5 лет*
23.64%
10 лет*
—

HLNE

1 день
2.28%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-38.12%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-43.60%
3 года*
6.89%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHC и HLNE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHC
Freedom Holding Corp.		30.85%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%227.84%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-38.12%-7.90%32.40%81.36%-36.98%34.74%33.55%64.25%6.61%29.60%

Correlation

The correlation between FRHC and HLNE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.32

The correlation between FRHC and HLNE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FRHC:

$0.04

HLNE:

$4.29

Коэффициент P/E

FRHC:

3.65K

HLNE:

19.29

Коэффициент PEG

FRHC:

320.47

HLNE:

1.42

Коэффициент P/S

FRHC:

4.59

HLNE:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$2.12B

HLNE:

$763.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$1.05B

HLNE:

$528.54M

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$542.59M

HLNE:

$446.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Holding Corp.

Hamilton Lane Incorporated

Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с HSBK.LFRHC с BRK-BFRHC с MSFTFRHC с BACFRHC с TSLA
Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с STEPHLNE с PWPHLNE с VCTRHLNE с NVDAHLNE с AVGOHLNE с PGRHLNE с FICO

Доходность на риск

FRHC vs. HLNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHC c HLNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHCHLNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-1.13

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-1.67

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.89

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.76

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHC vs. HLNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа HLNE равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и HLNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHCHLNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-1.13

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.55

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FRHC и HLNE

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки HLNE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и HLNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHCHLNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.93%

-58.96%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.08%

-49.10%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.08%

-58.96%

+17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.93%

-58.96%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-58.03%

+41.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-15.98%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.01%

24.85%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и HLNE

Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 9.61%, в то время как у Hamilton Lane Incorporated (HLNE) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHCHLNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

11.59%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.02%

31.06%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

38.54%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

36.05%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.69%

36.42%

+11.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и HLNE

FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.61%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и HLNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
615.57M
198.59M
(FRHC) Общая выручка
(HLNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRHC и HLNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freedom Holding Corp. и Hamilton Lane Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.6%
69.3%
Активы портфеля
FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

Часто задаваемые вопросы

FRHC and HLNE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLNE has higher volatility (11.59%) compared to FRHC (9.61%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs HLNE's -58.96%.

FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHC и HLNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор