Сравнение FRHC с HLNE
FRHC (Freedom Holding Corp.) and HLNE (Hamilton Lane Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FRHC in Capital Markets, HLNE in Asset Management. Over the past 5 years, FRHC returned 19.48%/yr vs 0.08%/yr for HLNE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRHC и HLNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHC показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у HLNE с доходностью -36.20%.
FRHC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 25.02%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- -11.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.36%
HLNE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -43.92%
- С начала года
- -36.20%
- 1 год
- -44.17%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам FRHC и HLNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 29.45% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -36.20% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 30.03% |
Correlation
The correlation between FRHC and HLNE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between FRHC and HLNE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FRHC:
$9.65B
HLNE:
$4.70B
FRHC:
$0.04
HLNE:
$4.28
FRHC:
3.62K
HLNE:
19.74
FRHC:
317.15
HLNE:
1.46
FRHC:
4.55
HLNE:
6.04
FRHC:
$2.12B
HLNE:
$763.40M
FRHC:
$1.05B
HLNE:
$528.54M
FRHC:
$542.59M
HLNE:
$446.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHC vs. HLNE — Ранг доходности на риск
FRHC
HLNE
Сравнение FRHC c HLNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Hamilton Lane Incorporated (HLNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHC | HLNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.83 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.47 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHC и HLNE
Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки HLNE в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и HLNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHC | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -62.26% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.08% | -53.19% | +12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -62.26% | +21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.93% | -62.26% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -56.73% | +39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -16.52% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.35% | 30.02% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHC и HLNE
Freedom Holding Corp. (FRHC) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с Hamilton Lane Incorporated (HLNE) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что FRHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHC | HLNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.31% | 12.34% | +13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 32.99% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.96% | 40.22% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 36.48% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 36.55% | +11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHC и HLNE
FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHC Freedom Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.62% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRHC и HLNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Hamilton Lane Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRHC и HLNE
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
FRHC and HLNE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHC has higher volatility (26.31%) compared to HLNE (12.34%). In terms of maximum drawdown, FRHC dropped -45.93% vs HLNE's -62.26%.
FRHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHC и HLNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор