Сравнение FRHC с FUTU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FRHC с FUTU

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRHC или FUTU.

Корреляция

Корреляция между FRHC и FUTU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FRHC и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FRHC

FUTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRHC:

2.96

FUTU:

1.27

Коэф-т Сортино

FRHC:

3.47

FUTU:

2.08

Коэф-т Омега

FRHC:

1.44

FUTU:

1.25

Коэф-т Кальмара

FRHC:

2.74

FUTU:

1.21

Коэф-т Мартина

FRHC:

16.44

FUTU:

4.06

Индекс Язвы

FRHC:

5.87%

FUTU:

21.39%

Дневная вол-ть

FRHC:

32.64%

FUTU:

68.19%

Макс. просадка

FRHC:

-45.93%

FUTU:

-87.23%

Текущая просадка

FRHC:

-14.55%

FUTU:

-44.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRHC:

$8.34B

FUTU:

$14.27B

EPS

FRHC:

$5.36

FUTU:

$5.00

Цена/прибыль

FRHC:

25.66

FUTU:

20.69

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$1.60B

FUTU:

$10.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$1.23B

FUTU:

$9.29B

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$423.97M

FUTU:

$3.21B

Доходность по периодам

С начала года, FRHC показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у FUTU с доходностью 29.35%.

FRHC

С начала года

5.26%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

41.20%

1 год

99.91%

5 лет

58.32%

10 лет

N/A

FUTU

С начала года

29.35%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-6.15%

1 год

91.24%

5 лет

58.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRHC и FUTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FUTU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRHC c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FRHC: 2.96

FUTU: 1.27

Коэффициент Сортино

FRHC: 3.47

FUTU: 2.08

Коэффициент Омега

FRHC: 1.44

FUTU: 1.25

Коэффициент Кальмара

FRHC: 2.74

FUTU: 1.21

Коэффициент Мартина

FRHC: 16.44

FUTU: 4.06

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRHC

FUTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и FUTU

FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

	TTM	2024
FRHC Freedom Holding Corp.	0.00%	0.00%
FUTU Futu Holdings Limited	1.93%	2.50%

Просадки

Сравнение просадок FRHC и FUTU

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и FUTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FRHC

FUTU

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и FUTU

Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 13.27%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FRHC

FUTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FRHC с FUTU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FRHC и FUTU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRHC и FUTU

FRHC

FUTU

Сравнение FRHC c FUTU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и FUTU

Просадки

Сравнение просадок FRHC и FUTU

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и FUTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и FUTU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество