Сравнение FRHC с FUTU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FRHC с FUTU

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRHC или FUTU.

Корреляция

Корреляция между FRHC и FUTU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRHC и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FRHC

FUTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRHC:

1.93

FUTU:

0.94

Коэф-т Сортино

FRHC:

2.65

FUTU:

1.67

Коэф-т Омега

FRHC:

1.33

FUTU:

1.21

Коэф-т Кальмара

FRHC:

1.63

FUTU:

0.79

Коэф-т Мартина

FRHC:

5.92

FUTU:

2.93

Индекс Язвы

FRHC:

9.71%

FUTU:

20.55%

Дневная вол-ть

FRHC:

29.91%

FUTU:

64.14%

Макс. просадка

FRHC:

-45.93%

FUTU:

-87.23%

Текущая просадка

FRHC:

-5.32%

FUTU:

-59.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRHC:

$7.70B

FUTU:

$10.71B

EPS

FRHC:

$5.70

FUTU:

$4.08

Цена/прибыль

FRHC:

22.27

FUTU:

19.03

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$1.39B

FUTU:

$8.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$938.96M

FUTU:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$652.36M

FUTU:

$4.40B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRHC показывает доходность -2.85%, а FUTU немного ниже – -2.94%.

FRHC

С начала года

-2.85%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

54.77%

1 год

56.39%

5 лет

53.94%

10 лет

N/A

FUTU

С начала года

-2.94%

1 месяц

-10.28%

6 месяцев

14.72%

1 год

62.46%

5 лет

45.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRHC и FUTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRHC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FUTU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRHC c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHC

FUTU

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FRHC

FUTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и FUTU

Ни FRHC, ни FUTU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FRHC и FUTU

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и FUTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FRHC

FUTU

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и FUTU

Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 8.78%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FRHC

FUTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FRHC с FUTU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FRHC и FUTU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRHC и FUTU

FRHC

FUTU

Сравнение FRHC c FUTU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и FUTU

Просадки

Сравнение просадок FRHC и FUTU

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и FUTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и FUTU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество