PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRHC с FUTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRHC с FUTU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRHC или FUTU.

Корреляция

Корреляция между FRHC и FUTU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRHC и FUTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRHC:

3.77

FUTU:

0.56

Коэф-т Сортино

FRHC:

4.19

FUTU:

1.45

Коэф-т Омега

FRHC:

1.56

FUTU:

1.17

Коэф-т Кальмара

FRHC:

5.16

FUTU:

0.71

Коэф-т Мартина

FRHC:

18.95

FUTU:

2.14

Индекс Язвы

FRHC:

8.03%

FUTU:

23.53%

Дневная вол-ть

FRHC:

38.05%

FUTU:

70.87%

Макс. просадка

FRHC:

-45.93%

FUTU:

-87.23%

Текущая просадка

FRHC:

0.00%

FUTU:

-41.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRHC:

$10.67B

FUTU:

$14.98B

EPS

FRHC:

$5.37

FUTU:

$4.98

Коэффициент P/E

FRHC:

32.77

FUTU:

21.60

Коэффициент P/S

FRHC:

6.76

FUTU:

1.25

Коэффициент P/B

FRHC:

8.47

FUTU:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

FRHC:

$1.60B

FUTU:

$14.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRHC:

$1.23B

FUTU:

$12.94B

EBITDA (12 мес.)

FRHC:

$420.02M

FUTU:

$5.43B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRHC показывает доходность 37.94%, а FUTU немного ниже – 37.02%.

FRHC

С начала года

37.94%

1 месяц

39.70%

6 месяцев

55.12%

1 год

141.86%

3 года

64.55%

5 лет

61.68%

10 лет

N/A

FUTU

С начала года

37.02%

1 месяц

37.60%

6 месяцев

21.54%

1 год

39.52%

3 года

48.66%

5 лет

49.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom Holding Corp.

Futu Holdings Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRHC и FUTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHC
Ранг риск-скорректированной доходности FRHC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRHC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FUTU
Ранг риск-скорректированной доходности FUTU, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRHC c FUTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Holding Corp. (FRHC) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRHC на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа FUTU равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHC и FUTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHC и FUTU

FRHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM2024
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%
FUTU
Futu Holdings Limited		1.82%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FRHC и FUTU

Максимальная просадка FRHC за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHC и FUTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRHC и FUTU

Текущая волатильность для Freedom Holding Corp. (FRHC) составляет 8.34%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что FRHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRHC и FUTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freedom Holding Corp. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
655.19M
4.43B
(FRHC) Общая выручка
(FUTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FRHC и FUTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Freedom Holding Corp. и Futu Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.3%
82.5%
(FRHC) Валовая рентабельность
(FUTU) Валовая рентабельность
FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 644.24M при выручке в 655.19M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

FUTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 570.80M при выручке в 655.19M, что соответствует операционной рентабельности 87.1%.

FUTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.22B при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 78.28M при выручке в 655.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

FUTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.