PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSA с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUSA с BMI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MUSA (Murphy USA Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MUSA returned 23.79%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSA и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy USA Inc. (MUSA) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSA показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 23.79% против 15.34% соответственно.

MUSA

1 день
-5.73%
1 месяц
4.60%
С начала года
45.83%
6 месяцев
45.23%
1 год
46.73%
3 года*
27.20%
5 лет*
35.08%
10 лет*
23.79%

BMI

1 день
2.03%
1 месяц
18.05%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-44.05%
3 года*
-2.73%
5 лет*
7.71%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSA и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSA
Murphy USA Inc.		45.83%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%
BMI
Badger Meter, Inc.		-22.48%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between MUSA and BMI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.28

Over the past year, the correlation between MUSA and BMI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUSA:

$10.98B

BMI:

$3.95B

EPS

MUSA:

$28.85

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

MUSA:

20.34

BMI:

30.38

Коэффициент PEG

MUSA:

1.10

BMI:

1.27

Коэффициент P/S

MUSA:

0.57

BMI:

4.42

Коэффициент P/B

MUSA:

16.67

BMI:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

MUSA:

$19.68B

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

MUSA:

$487.10M

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

MUSA:

$1.06B

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy USA Inc.

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с CHDBMI с COOPBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

MUSA vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSA c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSABMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.00

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-1.24

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.80

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.82

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-1.33

+6.22

MUSA vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSA на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSA и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSA и BMI

Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSABMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-68.22%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-53.79%

+34.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.54%

-55.06%

+19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-55.06%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-55.06%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-46.57%

+40.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-19.03%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

33.17%

-23.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSA и BMI

Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSABMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.88%

9.60%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

38.63%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

44.31%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

33.91%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

33.69%

-2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSA и BMI

Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BMI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.19%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.41%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUSA и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
4.82B
202.28M
(MUSA) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUSA и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murphy USA Inc. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
41.7%
Активы портфеля
MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

MUSA and BMI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSA has higher volatility (13.88%) compared to BMI (9.60%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs BMI's -68.22%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSA и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор