Сравнение MUR с PBR
MUR (Murphy Oil Corporation) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. Both are in the Energy sector — MUR in Oil & Gas E&P, PBR in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, MUR returned 6.12%/yr vs 23.13%/yr for PBR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUR и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUR показывает доходность 30.37%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 54.48%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 6.12% против 23.13% соответственно.
MUR
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 92.76%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 6.12%
PBR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.40%
- С начала года
- 54.48%
- 6 месяцев
- 45.11%
- 1 год
- 70.96%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 31.97%
- 10 лет*
- 23.13%
Сравнение доходности по годам MUR и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 30.37% | 8.68% | -26.77% | 1.98% | 68.50% | 121.37% | -52.74% | 19.48% | -22.09% | 3.41% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 54.48% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between MUR and PBR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
MUR:
$5.77B
PBR:
$116.39B
MUR:
$369.23
PBR:
$3.16
MUR:
0.11
PBR:
5.72
MUR:
0.00
PBR:
0.15
MUR:
0.01
PBR:
1.25
MUR:
0.00
PBR:
1.37
MUR:
$735.60B
PBR:
$93.27B
MUR:
$1.73B
PBR:
$43.47B
MUR:
$329.24B
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUR vs. PBR — Ранг доходности на риск
MUR
PBR
Сравнение MUR c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUR | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 4.10 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 10.32 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUR | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MUR и PBR
Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUR | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -95.62% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -17.39% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.47% | -28.24% | -30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | -39.62% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | -75.13% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -24.74% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -52.73% | +26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.90% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUR и PBR
Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUR | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 9.15% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 25.13% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 31.71% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.01% | 37.89% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 47.10% | +8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUR и PBR
Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PBR в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 3.38% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.92% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUR и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUR и PBR
MUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
MUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 733.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.99B при выручке в 733.55B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
MUR and PBR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUR has higher volatility (13.13%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs PBR's -95.62%.
PBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUR и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор