Сравнение MULL с TWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM).
MULL и TWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и TWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и TWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -24.71% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -3.96%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и TWM
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TWM в 0.95%.
Доходность на риск
MULL vs. TWM — Ранг доходности на риск
MULL
TWM
Сравнение MULL c TWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | TWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.88 | +7.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -1.21 | +4.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.68 | +17.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -0.89 | +47.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.88 | +7.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.55 | +2.46 |
Корреляция
Корреляция между MULL и TWM составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и TWM
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TWM в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и TWM
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TWM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.92% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -59.88% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -99.91% | +60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -87.16% | +65.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 46.02% | -27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и TWM
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | TWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 14.86% | +33.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 28.99% | +70.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 46.52% | +84.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 45.13% | +84.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 45.69% | +84.37% |