PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с TWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с TWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and TWM (ProShares UltraShort Russell2000) are both Leveraged Equities funds. MULL is actively managed, while TWM is passively managed. Over the past year, MULL returned 6074.28% vs -48.58% for TWM. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TWM.

Доходность

Сравнение доходности MULL и TWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 936.86%, что значительно выше, чем у TWM с доходностью -27.73%.

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и TWM

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		936.86%558.51%-40.10%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%14.97%

Correlation

The correlation between MULL and TWM is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.49

The correlation between MULL and TWM shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MULL и TWM

Секторы
MULL
TWM

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

76.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
TWM

-

Сырьевые материалы

MULL

-

TWM

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

TWM

-

Потребительский циклический сектор

MULL

-

TWM

-

Потребительский защитный сектор

MULL

-

TWM

-

Энергетика

MULL

-

TWM

-

Финансовые услуги

MULL

-

TWM
76.5%

Здравоохранение

MULL

-

TWM

-

Промышленность

MULL

-

TWM

-

Недвижимость

MULL

-

TWM

-

Коммунальные услуги

MULL

-

TWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

ProShares UltraShort Russell2000

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ
Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с KORU

Доходность на риск

MULL vs. TWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c TWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort Russell2000 (TWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLTWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
46.71
-1.28

+47.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.02
-2.03

+9.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

0.78

+1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

116.34

-0.96

+117.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

390.40

-1.58

+391.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. TWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 46.71, что выше коэффициента Шарпа TWM равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и TWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLTWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71

-1.28

+47.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.45

-0.57

+8.02

Просадки

Сравнение просадок MULL и TWM

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TWM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLTWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.93%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-50.49%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-72.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.93%

+99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-87.28%

+66.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

30.86%

-15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и TWM

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 55.41% по сравнению с ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLTWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.41%

11.60%

+43.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.59%

27.25%

+78.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.38%

38.32%

+94.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.22%

45.09%

+91.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.22%

45.78%

+90.44%

Сравнение комиссий MULL и TWM

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TWM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и TWM

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TWM в 6.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

MULL and TWM have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs TWM's -99.93%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -48.58% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.95% for TWM.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и TWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор