Сравнение MULL с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
MULL и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 42.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и TSLR
И MULL, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
MULL vs. TSLR — Ранг доходности на риск
MULL
TSLR
Сравнение MULL c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.31 | +6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.25 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 0.86 | +15.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 1.82 | +45.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.31 | +6.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.05 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между MULL и TSLR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и TSLR
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и TSLR
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -82.80% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -50.66% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -65.29% | +26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -49.40% | +27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 23.92% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и TSLR
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 22.71% | +25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 59.99% | +39.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 110.92% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 117.38% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 117.38% | +12.68% |