Сравнение MULL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
MULL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и SOXS
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
MULL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MULL
SOXS
Сравнение MULL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.78 | +7.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -2.06 | +5.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.74 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.97 | +17.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -1.09 | +47.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.78 | +7.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.76 | +2.67 |
Корреляция
Корреляция между MULL и SOXS составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и SOXS
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и SOXS
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -100.00% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -96.52% | +43.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -100.00% | +60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -92.53% | +70.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 85.61% | -66.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и SOXS
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 39.00%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 39.00% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 79.00% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 120.15% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 106.42% | +23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 99.19% | +30.87% |