PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и SOXS


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-41.64%-85.53%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Сравнение комиссий MULL и SOXS

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.


Доходность на риск

MULL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-0.78

+7.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-2.06

+5.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.74

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

-0.97

+17.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

-1.09

+47.92

MULL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-0.78

+7.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.76

+2.67

Корреляция

Корреляция между MULL и SOXS составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и SOXS

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXS в 9.25%


TTM20252024202320222021202020192018
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок MULL и SOXS

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и SOXS.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-100.00%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-96.52%

+43.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-100.00%

+60.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-92.53%

+70.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

85.61%

-66.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и SOXS

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 39.00%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

39.00%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

79.00%

+20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

120.15%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

106.42%

+23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

99.19%

+30.87%