Сравнение MULL с SOXS
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). MULL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, MULL returned 5016.23% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности MULL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам MULL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 558.51% | -40.10% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | 6.24% |
Correlation
The correlation between MULL and SOXS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between MULL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MULL
SOXS
Сравнение MULL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +39.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 0.59 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 96.00 | -1.00 | +97.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 321.55 | -1.43 | +322.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.21 | -0.96 | +39.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.53 | -0.79 | +7.32 |
Просадки
Сравнение просадок MULL и SOXS
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -100.00% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -97.68% | +44.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -100.00% | +84.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -92.61% | +72.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 68.11% | -52.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и SOXS
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 57.59% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) с волатильностью 44.24%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.59% | 44.24% | +13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.25% | 84.19% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.41% | 102.19% | +31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.72% | 108.21% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.72% | 100.48% | +36.24% |
Сравнение комиссий MULL и SOXS
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и SOXS
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and SOXS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (57.59%) compared to SOXS (44.24%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -97.52% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.04% for MULL.
MULL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.08% for SOXS.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор