Сравнение MULL с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
MULL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -20.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и NVDL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
MULL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MULL
NVDL
Сравнение MULL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 1.14 | +5.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.90 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 2.30 | +14.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 5.52 | +41.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 1.14 | +5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MULL и NVDL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NVDL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и NVDL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -67.55% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -42.23% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -34.75% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -17.05% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 17.61% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NVDL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 20.66% | +27.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 51.42% | +48.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 81.87% | +49.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 91.12% | +38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 91.12% | +38.94% |