Сравнение MULL с LABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).
MULL и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и LABD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -22.25% | -70.07% | 34.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -22.25%.
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -22.42%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -82.24%
- 3 года*
- -55.49%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- -57.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и LABD
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.
Доходность на риск
MULL vs. LABD — Ранг доходности на риск
MULL
LABD
Сравнение MULL c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.72 | -0.96 | +6.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | -2.04 | +5.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.77 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.35 | -0.91 | +14.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.78 | -1.17 | +38.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72 | -0.96 | +6.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.54 | +2.17 |
Корреляция
Корреляция между MULL и LABD составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и LABD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LABD в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.82% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и LABD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и LABD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.99% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -88.09% | +35.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -99.99% | +51.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -90.78% | +68.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 68.46% | -49.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и LABD
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.04% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 36.88%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.04% | 36.88% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.50% | 59.06% | +39.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.87% | 87.11% | +42.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.40% | 96.40% | +33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.40% | 96.40% | +33.00% |