Сравнение MULL с LABD
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. MULL is actively managed, while LABD is passively managed. Over the past year, MULL returned 6074.28% vs -80.27% for LABD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности MULL и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 936.86%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -29.83%.
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
Сравнение доходности по годам MULL и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 558.51% | -40.10% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | 34.21% |
Correlation
The correlation between MULL and LABD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. LABD — Ранг доходности на риск
MULL
LABD
Сравнение MULL c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +47.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 0.75 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 116.34 | -0.97 | +117.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 390.40 | -1.31 | +391.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71 | -1.06 | +47.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.45 | -0.54 | +7.99 |
Просадки
Сравнение просадок MULL и LABD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.99% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -83.21% | +30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.99% | +99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -90.92% | +70.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 61.36% | -45.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и LABD
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 55.41% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 27.46%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.41% | 27.46% | +27.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 61.67% | +43.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.38% | 75.77% | +56.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.22% | 96.26% | +39.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.22% | 95.93% | +40.29% |
Сравнение комиссий MULL и LABD
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и LABD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности LABD в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and LABD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (55.41%) compared to LABD (27.46%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs LABD's -99.99%.
On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -80.27% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 27.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -80.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.06% for LABD.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор