PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с LABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и LABD


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
18.59%558.51%-40.10%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
-22.25%-70.07%34.21%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -22.25%.


MULL

1 день
9.98%
1 месяц
-37.16%
С начала года
18.59%
6 месяцев
194.62%
1 год
734.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Сравнение комиссий MULL и LABD

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.


Доходность на риск

MULL vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9898
Ранг коэф-та Мартина

LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLLABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.72

-0.96

+6.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

-2.04

+5.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

0.77

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.35

-0.91

+14.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.78

-1.17

+38.95

MULL vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 5.72, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLLABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72

-0.96

+6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

-0.54

+2.17

Корреляция

Корреляция между MULL и LABD составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и LABD

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LABD в 5.82%


TTM20252024202320222021202020192018
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.33%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MULL и LABD

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и LABD.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.99%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-88.09%

+35.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.41%

-99.99%

+51.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-90.78%

+68.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.76%

68.46%

-49.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и LABD

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.04% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 36.88%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.04%

36.88%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.50%

59.06%

+39.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.87%

87.11%

+42.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.40%

96.40%

+33.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.40%

96.40%

+33.00%