PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с LABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MULL и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 780.13%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -53.78%.


MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LABD

1 день
-3.10%
1 месяц
-32.29%
С начала года
-53.78%
6 месяцев
-50.39%
1 год
-87.04%
3 года*
-56.99%
5 лет*
-43.25%
10 лет*
-59.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и LABD


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
780.13%558.51%-39.23%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
-53.78%-70.07%45.59%

Correlation

The correlation between MULL and LABD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Доходность на риск

MULL vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MULLLABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+26.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+8.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.70

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.24

-1.00

+70.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

221.31

-1.37

+222.68

MULL vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 25.24, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и LABD

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и LABD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MULLLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.99%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-86.75%

+33.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.45%

-99.99%

+73.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-90.99%

+70.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

64.00%

-47.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и LABD

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 74.91% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 29.98%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MULLLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

74.91%

29.98%

+44.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.83%

65.23%

+54.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.72%

78.79%

+66.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.49%

96.66%

+45.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.49%

95.97%

+46.52%

Сравнение комиссий MULL и LABD

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и LABD

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности LABD в 9.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
9.79%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MULL and LABD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to LABD (29.98%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs LABD's -99.99%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs -87.04% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 29.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs -87.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.06% for LABD.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и LABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор