Сравнение MULL с LABD
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. MULL is actively managed, while LABD is passively managed. Over the past year, MULL returned 3622.12% vs -87.04% for LABD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности MULL и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 780.13%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -53.78%.
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
Сравнение доходности по годам MULL и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 558.51% | -39.23% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | 45.59% |
Correlation
The correlation between MULL and LABD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. LABD — Ранг доходности на риск
MULL
LABD
Сравнение MULL c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +26.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.70 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.24 | -1.00 | +70.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 221.31 | -1.37 | +222.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и LABD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.99% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -86.75% | +33.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -99.99% | +73.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -90.99% | +70.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 64.00% | -47.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и LABD
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 74.91% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 29.98%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 74.91% | 29.98% | +44.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.83% | 65.23% | +54.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.72% | 78.79% | +66.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.49% | 96.66% | +45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.49% | 95.97% | +46.52% |
Сравнение комиссий MULL и LABD
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и LABD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности LABD в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and LABD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (74.91%) compared to LABD (29.98%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs LABD's -99.99%.
On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs -87.04% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 29.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs -87.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 1.06% for LABD.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор