PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и FBL


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий MULL и FBL

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

MULL vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-0.30

+6.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.08

+3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

-0.35

+17.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

-0.77

+47.60

MULL vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-0.30

+6.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.12

+0.80

Корреляция

Корреляция между MULL и FBL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и FBL

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FBL в 2.86%


TTM202520242023
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок MULL и FBL

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-61.15%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-61.03%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-53.07%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-14.87%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

27.41%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и FBL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

27.60%

+20.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

54.08%

+45.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

79.50%

+51.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

70.82%

+59.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

70.82%

+59.24%