Сравнение MULL с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
MULL и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и FBL
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
MULL vs. FBL — Ранг доходности на риск
MULL
FBL
Сравнение MULL c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.30 | +6.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.08 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.35 | +17.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -0.77 | +47.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.30 | +6.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.12 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MULL и FBL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и FBL
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FBL в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и FBL
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -61.15% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -61.03% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -53.07% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -14.87% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 27.41% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и FBL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 27.60% | +20.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 54.08% | +45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 79.50% | +51.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 70.82% | +59.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 70.82% | +59.24% |