Сравнение MUIIX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и TRBUX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
MUIIX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
MUIIX
TRBUX
Сравнение MUIIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 4.39 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 13.90 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 5.56 | +2.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 22.36 | +19.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 68.15 | +20.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 4.39 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 2.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.94 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и TRBUX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и TRBUX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и TRBUX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -4.15% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -2.68% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.22% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и TRBUX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.20% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.32% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 2.06% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.70% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.52% | -0.08% |