PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUIIX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и MSEGX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%130.90%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.


MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Сравнение комиссий MUIIX и MSEGX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.


Доходность на риск

MUIIX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUIIXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

0.54

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

1.00

+15.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

1.12

+7.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

0.57

+41.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

1.50

+87.32

MUIIX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUIIXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.54

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

-0.05

+1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.40

+1.42

Корреляция

Корреляция между MUIIX и MSEGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и MSEGX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и MSEGX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и MSEGX.


Загрузка...

Показатели просадок


MUIIXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-69.57%

+68.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-27.83%

+27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-69.57%

+68.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-26.90%

+26.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-19.49%

+19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

10.60%

-10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и MSEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUIIXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

9.47%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

22.11%

-21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

33.40%

-32.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

39.79%

-38.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

33.63%

-32.19%