Сравнение MUIIX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 130.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и MSEGX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
MUIIX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MUIIX
MSEGX
Сравнение MUIIX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 0.54 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 1.00 | +15.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 1.12 | +7.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 0.57 | +41.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 1.50 | +87.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 0.54 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | -0.05 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.40 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и MSEGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и MSEGX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и MSEGX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -69.57% | +68.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -27.83% | +27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -69.57% | +68.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -26.90% | +26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -19.49% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 10.60% | -10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и MSEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 9.47% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 22.11% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 33.40% | -32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 39.79% | -38.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 33.63% | -32.19% |