PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIIX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIIX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%165.84%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий MUIIX и MACGX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

MUIIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIIXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

0.27

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

0.62

+16.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

1.08

+7.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

0.29

+41.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

0.73

+88.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIIX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIIXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.27

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

-0.16

+2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.31

+1.52

Корреляция

Корреляция между MUIIX и MACGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и MACGX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и MACGX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIIXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-77.61%

+76.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-27.55%

+27.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-77.61%

+76.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-50.74%

+50.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-25.53%

+25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

10.93%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIIXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

9.52%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

22.32%

-21.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

32.22%

-30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

48.42%

-46.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

39.21%

-37.77%