PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUIIX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUIIX с MACGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MUIIX returned 3.29%/yr vs -4.80%/yr for MACGX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MUIIX charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 2.47%.

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.78%
1 год
4.07%
3 года*
4.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-1.62%
С начала года
2.47%
1 год
-5.87%
3 года*
20.98%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUIIX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		1.78%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		2.47%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%162.58%

Correlation

The correlation between MUIIX and MACGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CSHIMUIIX с CDXMUIIX с CULAXMUIIX с UMNIXMUIIX с FAUDXMUIIX с PSDSX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MUIIX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUIIXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
-0.15

+3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.88
-0.01

+17.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.98

1.00

+7.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

40.79

-0.16

+40.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

144.51

-0.32

+144.82

MUIIX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и MACGX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUIIXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-77.61%

+76.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-27.55%

+27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-28.55%

+27.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-77.61%

+76.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.03%

+43.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-25.71%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

13.58%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.33%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUIIXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

6.78%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

22.01%

-21.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

28.78%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.60%

48.40%

-46.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

39.44%

-38.01%

Сравнение комиссий MUIIX и MACGX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и MACGX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.98%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUIIX and MACGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACGX has higher volatility (6.78%) compared to MUIIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, MUIIX dropped -1.20% vs MACGX's -77.61%.

MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUIIX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор