Сравнение MUIIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и DFYGX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
MUIIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
MUIIX
DFYGX
Сравнение MUIIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 2.38 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 2.73 | +14.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 3.66 | +4.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 1.91 | +40.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 5.30 | +83.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.38 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 1.56 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.85 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и DFYGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и DFYGX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и DFYGX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -4.46% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.04% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -4.36% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.30% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.38% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и DFYGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.15% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.41% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.21% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.22% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 0.99% | +0.45% |