PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUIIX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и DFYGX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.


MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий MUIIX и DFYGX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.


Доходность на риск

MUIIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUIIXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

2.38

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

2.73

+14.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

3.66

+4.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

1.91

+40.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

5.30

+83.52

MUIIX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUIIXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.38

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

1.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.85

-0.02

Корреляция

Корреляция между MUIIX и DFYGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и DFYGX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и DFYGX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


MUIIXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-4.46%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.04%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-4.36%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.30%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и DFYGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUIIXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.15%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.41%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.21%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.22%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

0.99%

+0.45%