Сравнение MUIIX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
CUTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и CUTAX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.
Доходность на риск
MUIIX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
MUIIX
CUTAX
Сравнение MUIIX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 3.33 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 5.65 | +11.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 2.40 | +6.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 7.51 | +34.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 37.23 | +51.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 2.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.77 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и CUTAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и CUTAX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и CUTAX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -1.79% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.40% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -1.79% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.40% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.22% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.08% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и CUTAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.38% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.63% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 0.89% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.03% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 0.93% | +0.51% |