PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIGX с GMXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUIGX с GMXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUIGX (Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund) and GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) are both mutual funds - MUIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, MUIGX returned 16.58%/yr vs 9.41%/yr for GMXAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MUIGX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for GMXAX.

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и GMXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у GMXAX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции GMXAX по среднегодовой доходности: 16.58% против 9.41% соответственно.

MUIGX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.34%
1 год
27.24%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.25%
10 лет*
16.58%

GMXAX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.56%
1 год
25.06%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUIGX и GMXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		10.59%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		13.81%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%

Correlation

The correlation between MUIGX and GMXAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.88

The correlation between MUIGX and GMXAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с DGAGXMUIGX с NWHVXMUIGX с GIIAXMUIGX с NWHQXMUIGX с NDMAXMUIGX с GBIAXMUIGX с GMRAX
Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GMRAXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWLSXGMXAX с NWXVXGMXAX с NADCXGMXAX с GRISXGMXAX с GBIAX

Доходность на риск

MUIGX vs. GMXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c GMXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIGXGMXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.62

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.37

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.83

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

10.24

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIGX vs. GMXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GMXAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и GMXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIGXGMXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и GMXAX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки GMXAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и GMXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUIGXGMXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-55.64%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.83%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-24.21%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-24.21%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-42.22%

+9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.12%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-8.06%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.43%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и GMXAX

Текущая волатильность для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) составляет 3.25%, в то время как у Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUIGXGMXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.36%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

11.27%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.42%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

19.69%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

21.30%

-2.81%

Сравнение комиссий MUIGX и GMXAX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMXAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и GMXAX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности GMXAX в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		11.45%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		4.47%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%

Часто задаваемые вопросы

MUIGX and GMXAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMXAX has higher volatility (4.36%) compared to MUIGX (3.25%). In terms of maximum drawdown, MUIGX dropped -68.10% vs GMXAX's -55.64%.

MUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUIGX и GMXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор