Сравнение MUIGX с GMRAX
MUIGX (Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - MUIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, MUIGX returned 16.58%/yr vs 10.52%/yr for GMRAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MUIGX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.
Доходность
Сравнение доходности MUIGX и GMRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUIGX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции GMRAX по среднегодовой доходности: 16.58% против 10.52% соответственно.
MUIGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 16.58%
GMRAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам MUIGX и GMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 10.59% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 47.45% | -0.65% | 27.24% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 16.80% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | 14.27% | 19.59% | 24.87% | -10.71% | 14.21% |
Correlation
The correlation between MUIGX and GMRAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.85 |
The correlation between MUIGX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIGX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск
MUIGX
GMRAX
Сравнение MUIGX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIGX | GMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 12.40 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIGX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.45 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MUIGX и GMRAX
Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и GMRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIGX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -59.36% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.06% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -27.67% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -32.00% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -41.78% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.45% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -12.59% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.12% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIGX и GMRAX
Текущая волатильность для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) составляет 3.25%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIGX | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.74% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 13.60% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 19.20% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.64% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 23.55% | -5.06% |
Сравнение комиссий MUIGX и GMRAX
MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIGX и GMRAX
Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности GMRAX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.13% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 4.47% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
MUIGX and GMRAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMRAX has higher volatility (5.74%) compared to MUIGX (3.25%). In terms of maximum drawdown, MUIGX dropped -68.10% vs GMRAX's -59.36%.
MUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIGX и GMRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор