PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIGX с GIIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIGX с GIIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX).

MUIGX управляется Nationwide. Фонд был запущен 14 февр. 1961 г.. GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MUIGX и GIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIGX и GIIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		-4.63%17.35%22.33%24.28%-21.86%30.48%19.17%47.45%-0.65%27.24%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%

Доходность по периодам

С начала года, MUIGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у GIIAX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции MUIGX превзошли акции GIIAX по среднегодовой доходности: 14.88% против 8.20% соответственно.

MUIGX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.89%
1 год
16.24%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.28%
10 лет*
14.88%

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide International Index Fund

Часто сравнивают с MUIGX:
MUIGX с DGAGXMUIGX с GMXAXMUIGX с NDMAXMUIGX с NWHQXMUIGX с NWHVXMUIGX с GBIAXMUIGX с GMRAX
Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с GBIAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCXGIIAX с NDMAXGIIAX с NWKDX

Сравнение комиссий MUIGX и GIIAX

MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GIIAX в 0.71%.

GIIAX
Nationwide International Index Fund
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Доходность на риск

MUIGX vs. GIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIGX
Ранг доходности на риск MUIGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIGX c GIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide International Index Fund (GIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIGXGIIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.86

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.86

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.02

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIGX vs. GIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GIIAX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIGX и GIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIGXGIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между MUIGX и GIIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIGX и GIIAX

Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GIIAX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIGX
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund		5.18%4.96%4.60%1.41%1.15%7.64%2.77%14.46%48.57%10.32%5.60%4.96%
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MUIGX и GIIAX

Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки GIIAX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и GIIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIGXGIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.10%

-61.28%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.21%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-29.61%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-34.23%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-8.58%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-16.15%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIGX и GIIAX

Текущая волатильность для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) составляет 5.25%, в то время как у Nationwide International Index Fund (GIIAX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIGXGIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.19%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.45%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.71%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.49%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.29%

+2.18%