Сравнение MUIGX с NWHQX
MUIGX (Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund) and NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund) are both mutual funds - MUIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWHQX is a Technology Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, MUIGX returned 16.40%/yr vs 20.53%/yr for NWHQX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. MUIGX charges 0.50%/yr vs 0.92%/yr for NWHQX.
Доходность
Сравнение доходности MUIGX и NWHQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUIGX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у NWHQX с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции MUIGX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 16.40% против 20.53% соответственно.
MUIGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 16.40%
- Всё время*
- 8.53%
NWHQX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 29.81%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 20.53%
- Всё время*
- 19.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MUIGX и NWHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 13.15% | 17.35% | 22.33% | 24.28% | -21.86% | 30.48% | 19.17% | 47.45% | -0.65% | 27.24% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 20.91% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
Correlation
The correlation between MUIGX and NWHQX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between MUIGX and NWHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUIGX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск
MUIGX
NWHQX
Сравнение MUIGX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUIGX | NWHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.29 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 3.64 | +6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUIGX и NWHQX
Максимальная просадка MUIGX за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIGX и NWHQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUIGX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -42.61% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -21.34% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -26.48% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -42.61% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -42.61% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.29% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -7.09% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 7.56% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIGX и NWHQX
Текущая волатильность для Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund (MUIGX) составляет 4.09%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что MUIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUIGX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 9.64% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 21.75% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 25.90% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 27.17% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 25.58% | -7.04% |
Сравнение комиссий MUIGX и NWHQX
MUIGX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIGX и NWHQX
Дивидендная доходность MUIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности NWHQX в 9.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIGX Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund | 4.38% | 4.96% | 4.60% | 1.41% | 1.15% | 7.64% | 2.77% | 14.46% | 48.57% | 10.32% | 5.60% | 4.96% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 9.68% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
MUIGX and NWHQX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHQX has higher volatility (9.64%) compared to MUIGX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MUIGX dropped -68.10% vs NWHQX's -42.61%.
MUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUIGX и NWHQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор